確率微分方程式
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前提知識 確率統計 ランダムウォーク \begin{aligned} S_n&=X_1+X_2+\cdots+X_n\\ P[X_i=\sigma]&=P[X_i=-\sigma]=\dfrac12\;(1\le i\le n) \end{aligned} で与えられる確率変数 S_n を (1次元) ランダムウォーク (random walk) という。 X_i の平均 E[X_i] と分散 V[X_i] は以下のようにな...