ブラック・ショールズ方程式
確率微分方程式 とある金融商品を特定の時点で購入する権利を ヨーロピアン・コール・オプション (European call option) という。 ヨーロピアン・コール・オプションは、とある金融商品を特定の時点で (ヨーロピアン) 購入す…
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確率微分方程式 とある金融商品を特定の時点で購入する権利を ヨーロピアン・コール・オプション (European call option) という。 ヨーロピアン・コール・オプションは、とある金融商品を特定の時点で (ヨーロピアン) 購入す…
確率統計 点 P は時刻 t=0 で原点にあり、1秒ごとに等しい確率で + または - だけ移動するものとする。 t 秒後の点 P の位置を R(t) とすると、R(t) を ランダムウォーク (random walk) という。 R(t)…